Une Application De La Théorie Des Valeurs Extrêmes (tve) Sur Les Rendements Du Brut De Référence Européenne : Le Brent

Dernièrement, la théorie des valeurs extrêmes (TVE) a reçu beaucoup d’attention. Les domaines d’applications sont en effet très variés. Cependant, ce type d'analyse est très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier, alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Dans ce but, une modélisation des fluctuations maximales des rendements du Brent a été effectuée afin d’arriver à la fin à proposer une approximation de niveau de retour