Multivariate Garch To Measure Volatility Transmission Between Oil And Food Markets
اكتست التقلبات في أسعار الغذاء العالمية اهمية كبيرة في دول مختلفة بسبب الآثار الصعبة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. الأسباب وراء التقلبات الكبيرة في سوق الغذاء العالمية هي عدة بحيث نجد فيها العولمة و ترابط الاسواق باعتباره واحدا من أهم أسباب التقلبات الأخيرة في هذا السوق.
وتبرز هذه الورقة مشكلة التقلبات تلك وتحلل دورالتطايرية الموجودة في سوق النفط الدولية في دفع الأسعار العالمية للغذاء للقيام بذلك، يتم استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعممGARCH ذات المتغيرين لإظهار امتداد تقلب بين أسواق النفط و تقلبات اسعار الغذاء. وتظهر مواصفات BEKK قطري دليل على وجود صلة بين التقلبات في عوائد أسعار النفط ومؤشر مجموعة من أسعار السلع الغذائية الهامة.
Vu : 12 fois Posté Le : 12/01/2023 Posté par : einstein Ecrit par : - Farah Elias Elhannani - Aboubakeur Boussalem Source : مجلة اقتصاد المال و الأعمال Volume 1, Numéro 1, Pages 276-288 2017-03-30
Votre commentaire
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur. Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué, mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté Le : 12/01/2023
Posté par : einstein
Ecrit par : - Farah Elias Elhannani - Aboubakeur Boussalem
Source : مجلة اقتصاد المال و الأعمال Volume 1, Numéro 1, Pages 276-288 2017-03-30