Dans cet article, on estime dans un premier temps un modèle pour la série dollar Américain /dinar Algérien ($/DA) issu d’une analyse VAR. Une seconde estimation est menée dans un cadre Bayesien ; le but étant de montrer que les estimateurs bayesiens et les estimateurs du maximum de vraisemblance convergent vers les mêmes valeurs.
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Posté Le : 11/12/2023
Posté par : einstein
Ecrit par : - Labou Nadia - Moussi Oumelkheir
Source : Revue d'économie et de statistique appliquée Volume 12, Numéro 2, Pages 486-496 2015-12-31