Ce papier présente une méthode de prévision d’une série chronologique basé sur un modèle à mémoire longue à savoir le processus autorégressif- moyenne mobile fractionnairementintégré (noté ARFIMA par la suite). Le paramètre d’intégration fractionnaire dans le modèle ARFIMA est estimé par une méthode semi-paramétrique de Geweke Porter-Hudak (GPH par la suite). Nous essayons de déterminer les différents facteurs influant sur l’estimation par GPH du paramètre d’intégration fractionnaire (d) des séries simulées par la méthode de Monte Carlo, puis on utilise cette méthode d’estimation pour prédire la série temporelle de température de l’aire de la ville d’Alger.
![Télécharger le fichier](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
-
Votre commentaire
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté Le : 11/12/2023
Posté par : einstein
Ecrit par : - Benyammi Youcef
Source : Revue d'économie et de statistique appliquée Volume 12, Numéro 2, Pages 366-389 2015-12-31