تفسير سلوك أسعار الأسهم - حالة بورصة نيويورك للفترة الممتدة من 1961 إلى 2014 -

تهدف هذه الدراسة لتفسير سلوك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2014، وذلك بدراسة تأثير مجموعة من المتغيرات البورصية على الأسعار من خلال بناء نماذج قياسي لتفسير سلوك الأسعار. توصلت الدراسة إلى أنه هناك علاقة طردية قوية ذات دلالة معنوية بين المتغيرات البورصية وأسعار الأسهم خلال فترة الدراسة ما عدا معدل الدوران الذي تربطه علاقة متوسطة القوة بأسعار الأسهم مقارنة بالمتغيرات الأخرى، كذلك توصلت الدراسة في الأخير إلى إن النموذج الذي يضم كل من حجم التداول وعدد المؤسسات كمتغيرات مفسرة هو الأفضل تفسيرا لسلوك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك خلال فترة الدراسة.