تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس التباين في نمذجة التقلبات والتنبؤ بها كآلية لإدارة الأزمات والإنذار المبكر. بعد تقديم الخلفية النظرية للنماذج تم تطبيقها على مستوى مؤشرات أسهم تسع بورصات عربية وهي: أبو ظبي، البحرين، دبي، مصر، الكويت، المغرب، عمان، قطر والسعودية باستخدام بيانات يومية مابين 2007 و2012 (1304 مشاهدة يومية) . خلصت الدراسة إلى وجود مشكل عدم تجانس التباين واستمرارية في الصدمات في ظل الأزمة مما يفرض استخدام النماذج المشروطة بعدم تجانس التباين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن الضب علي
المصدر : مجلة الدراسات الإقتصادية الكمية Volume 1, Numéro 1, Pages 9-24